wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
o księgarni
koszty wysyłki
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

INŻYNIERIA FINANSOWA WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH SYMULACJE KOMPUTER


WERON A. WERON R.

wydawnictwo: WNT, 2009, wydanie III

cena netto: 76.80 Twoja cena  72,96 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce Autorzy wprowadzają Czytelnika w problematykę rynków i instrumentów finansowych oraz prezentują nowoczesne metody matematyczne i komputerowe stosowane w tej dziedzinie. Jednym z kluczowych, omawianych tu zagadnień jest wycena instrumentów pochodnych. Przedstawiono najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, za które Robert Merton i Myron Scholes zostali uhonorowani w 1997 r. Nagrodą Nobla z ekonomii. Istotnym elementem książki jest opis pakietu komputerowego Financial Engineering Toolbox, umożliwiającego praktyczne stosowanie omówionej teorii.


ALEKSANDER WERON (ur. w 1945 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1972 r. na Politechnice Wrocławskiej, a stopień doktora habilitowanego w 1977 r. w Instytucie Matematycznym PAN. Tytuł profesora otrzymał w 1983 r. Obecnie kieruje Centrum Metod Stochastycznych im.Hugona Steinhausa na Politechnice Wrocławskiej. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych - w USA, we Francji, Szwajcarii, Japonii. W latach 1995-1996 przebywał w University of California, jako stypendysta Fundacji Fulbrighta.

RAFAŁ WERON (ur. w 1971 r.) ukończył Wydział PPT Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1999 r. W latach 1999-2000 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej i wykłada na specjalności Matematyka   Finansowa i Ubezpieczeniowa. Prowadzi również zajęcia w ramach programów Advanced Methods in Finance (Uniwersytet Humboldta, Berlin) oraz Psychologia Biznesu (WSPiZ im. Leona Koźmińskiego). Jest konsultantem Instytucji finansowych (PKO BP, LUKAS Bank) i przedsiębiorstw z branży energetycznej.


Spis treści

Przedmowa

1. Wprowadzenie

1.1. Początki rynków finansowych
1.2. Konferencja w Bretton Woods
1.3. Początki matematyki finansowej
1.4. Inżynieria finansowa
1.5. Nobel'97 z ekonomii
1.6. Model Blacka-Scholesa
Pytania i zadania

2. Rynek finansowy

2.1. Struktura rynku finansowego
2.2. Uczestnicy rynku
2.3. Giełdy
2.3.1. Giełdy towarowe i terminowe
2.3.2. Giełdy papierów wartościowych
2.3.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2.3.4. Organizacja i działanie giełdy
2.4. Regulowany rynek pozagiełdowy
Pytania i zadania

3. Papiery wartościowe

3.1. Wstęp
3.2. Obligacje
3.2.1. Emitenci obligacji
3.2.2. Euroobligacje
3.2.3. Klasyfikacja dłużników
3.3. Akcje
3.3.1. Kupno na kredyt
3.3.2. Krótka sprzedaż
3.4. Indeksy giełdowe
3.4.1. Indeks DJIA
3.4.2. Indeksy kapitałowo-ważone
3.4.3. Inne znane indeksy
Pytania i zadania

4. Kontrakty terminowe

4.1. Wstęp
4.2. Kontrakty forward
4.2.1. Ceny terminowe
4.2.2. Walutowe kontrakty forward
4.2.3. Widełki cen kupna i sprzedaży
4.2.4. Kontrakty FRA
4.3. Kontrakty futures
4.3.1. Rozliczenie dzienne
4.3.2. System depozytów
4.3.3. Izba rozliczeniowa
4.3.4. Zbieżność cen terminowych i gotówkowych
4.3.5. Towarowe kontrakty futures
4.3.6. Finansowe kontrakty futures
4.4. Kontrakty wymiany
4.4.1. Kontrakty PLA
4.4.2. Wymiany walutowe
4.4.3. Wymiany procentowe
4.4.4. Modyfikacje podstawowych kontraktów wymiany
4.5. Opcje
4.5.1. Instrumenty podstawowe
4.5.2. Cena opcji
4.5.3. Ograniczenia na cenę opcji
4.5.4. Przedterminowe wykonanie opcji amerykańskich
4.5.5. Parytet kupna-sprzedaży
Pytania i zadania

5. Matematyka finansowa modeli dyskretnych

5.1. Podstawowy model dwumianowy
5.2. Wycena opcji europejskich
5.2.1. Strategia zabezpieczająca
5.3. Wycena opcji na instrumenty o stałej stopie dywidendy
5.3.1. Opcje indeksowe i walutowe
5.3.2. Opcje na kontrakty futures
5.4. Wycena opcji amerykańskich
5.4.1. Strategia zabezpieczająca
5.5. Podejście martyngałowe 
5.6. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej.procesów dyskretnych
Pytania i zadania

6. Matematyka finansowa modeli ciągłych

6.1. Wprowadzenie do modeli ciągłych
6.2. Analiza stochastyczna
6.2.1. Błądzenie losowe
6.2.2. Ruch Browna
6.2.3. Lemat Itô
6.3. Model Blacka-Scholesa. Metoda równań różniczkowych cząstkowych
6.4. Zamiana miary. Twierdzenie Girsanowa
6.5. Twierdzenie o reprezentacji martyngałowej procesów ciągłych
6.6. Zupełność rynku
6.7. Model Blacka-Scholesa. Metoda martyngałowa
6.7.1. Zerowa stopa procentowa
6.7.2. Niezerowa stopa procentowa
6.7.3. Wzór Blacka-Scholesa
6.7.4. Wzór Mertona dla opcji na akcje o stałej stopie dywidendy
6.8. Analiza wrażliwości
6.8.1. Delta
6.8.2. Gamma
6.8.3. Theta
6.8.4. Vega
6.9. Model Blacka dla opcji na kontrakty futures
6.10. Model Mertona dla opcji z losową stopą procentową
6.11. Model typu Blacka-Scholesa dla opcji walutowych
6.11.1. Rynek dolarowy
6.11.2. Rynek złotówkowy
6.11.3. Wzór Garmana-Kohlhagena
Pytania i zadania

7. Modelowanie struktury terminowej

7.1. Krzywa dochodowości
7.2. Stopy forward
7.3. Modele chwilowej stopy procentowej
7.4. Model Heatha-Jarrowa-Mortona
7.4.1. Wielofaktorowy model HJM
7.4.2. Równoważna miara martyngałowa
7.4.3. Jednofaktorowy model HJM
7.5. Wycena instrumentów w modelu HJM
7.5.1. Kontrakt forward na obligację zerokuponową
7.5.2. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu
7.5.3. Instrumenty na polskim rynku
Pytania i zadania

8. Konstrukcja i wycena egzotycznych instrumentów pochodnych

8.1. Inżynieria finansowa
8.2. Kombinacje kontraktów terminowych
8.2.1. Kontrakt forward swap
8.2.2. Kombinacje opcji
8.2.3. Instrumenty syntetyczne
8.2.4. Kontrakt break forward
8.2.5. Kontrakt range forward
8.3. Opcje zależne od czasu, złożone i binarne
8.3.1. Opcja typu forward-start
8.3.2. Opcja wyboru
8.3.3. Opcja złożona
8.3.4. Opcja binarna
8.4. Opcje zależne od trajektorii
8.4.1. Opcja azjatycka
8.4.2. Opcje barierowe
8.4.3. Opcja kwantylowa
8.4.4. Opcje typu lookback
8.5. Wielowymiarowe instrumenty egzotyczne
8.5.1. Opcja koszykowa
8.5.2. Instrumenty typu quanto
8.6. Instrumenty egzotyczne na rynku stóp procentowych
8.6.1. Opcja kupna na obligację zerokuponową
8.6.2. Kontrakt forward swap
8.6.3. Opcja caplet
8.6.4. Kontrakt forward cap
8.6.5. Kontrakt forward floor
8.6.6. Opcje na kontrakty wymiany (swaptions)
Pytania i zadania

9. Statystyka rynków finansowych

9.1. Modele rynków finansowych
9.1.1. Hipoteza rynku fraktalnego
9.1.2. Hipoteza rynku niejednorodnego
9.2. Rozkłady niegaussowskie a stopy zwrotu
9.2.1. Empiryczne własności zwrotów
9.2.2. Rozkłady nieskończenie podzielne
9.3. Model CED
9.4. Szeregi czasowe
9.4.1. Procesy liniowe
9.4.2. Procesy nieliniowe
9.5. Techniki analizy danych finansowych
9.5.1. Badanie grubości ogonów rozkładów
9.5.2. Badanie zgodności rozkładów
9.5.3. Badanie długoterminowej zależności danych
Pytania i zadania

10. Alternatywne modele finansowe

10.1. Randomizacja modelu dyskretnego
10.1.1. Model Racheva-Rüschendorfa
10.2. Model Gerbera-Shiu
10.2.1. Transformata Esschera
10.3. Model Hursta-Plateria-Racheva
10.4. Modele H-samopodobne
10.4.1. Ułamkowy ruch Browna
10.4.2. Podejście bezpośrednie
10.4.3. Podejście martyngałowe
Pytania i zadania

Zakończenie

Dodatki
A. Pakiet Financial Engineering Toolbox v. 2.0
A.l. Wymagania sprzętowe i programowe
A.2. Instalacja
A.3. Praca z programem
A.3.1. Profile wypłaty
A.3.2. Greckie wskaźniki dla pozycji
A.3.3. Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym
A.3.4. Wycena opcji egzotycznych w modelu dyskretnym
A.3.5. Metoda Monte Carlo
B. Rachunek finansowy
B. l. Przyszła wartość sumy pieniężnej
B.2. Bieżąca wartość przyszłej sumy pieniężnej
B.3. Przyszła wartość ciągu płatności
B.4. Bieżąca wartość ciągu płatności
B.5. Stopa zwrotu
C. Laureaci Nagród Nobla z nauk ekonomicznych
D. Odpowiedzi i rozwiązania
D.l. Rozdział l .
D.2. Rozdział 2 .
D.3. Rozdział 3 .
D.4. Rozdział 4 .
D.5. Rozdział 5 .
D.6. Rozdział 6 .
D.7. Rozdział 7 .
D.8. Rozdział 8 .
D.9. Rozdział 9 .
D.l0. Rozdział 10.

Literatura
Indeks terminów angielskich
Indeks

432 strony, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE
GRZYWACZ J. RED.

- BANKOWOŚĆ INSTYTUCJE OPERACJE ZARZĄDZANIE
SZELĄGOWSKA A. IWANICZ-DROZDOWSKA M. ZAWADZKA Z. JAWORSKI L.

- INWESTYCJE INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO FINANSOWE INZYNIERIA FINANSOWA
JAJUGA K. JAJUGA T.

- BIBLIA HANDLOWCA NAJBOGATSZE ŹRÓDŁO WIEDZY O SPRZEDAŻY WYDANIE II
GITOMER J.

- FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE RYZYKO WYCENA STRATEGIE
MORAWSKA H.

- ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SOKÓŁ A. SURMACZ A.O. BROJAK-TRZASKOWSKA M. I INNI

- MATEMATYKA FINANSOWA INSTRUMENTY POCHODNE
JAKUBOWSKI J. PALCZEWSKI A. RUTKOWSKI M. STETTNER Ł.

- STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. HBR
PRACA ZBIOROWA

- AKTYWNE ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
KRECZMAŃSKA-GIGOL K.

- BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA
WIATR M.

- RYNKI OBLIGACJI ANALIZA I STRATEGIE
FABOZZI F.

- POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE SYSTEMATYKA WYCENA ZASTOSOWANIE
PRUCHNICKA-GRABIAS I.

- ANALIZA DURATION W OCENIE RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ
PIELICHATY E. / PORTFELI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH O STAŁYM DOCHODZIE

- COACHING CZYLI PRZEBUDZACZ NEURONÓW
BENNEWICZ M.

- OBLIGACJE I ICH PORTFELE. WYCENA, WRAŻLIWOŚĆ, STRATEGIE.
UTKIN J.

- ANALIZA INWESTYCJI I ZARZĄDZANIE PORTFELEM
REILLY F. BROWN K.

- METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ NA RYNKU KAPITAŁOWYM
ŁUNIEWSKA M. TARCZYŃSKI W.

- FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
GRZYWACZ J.

- DECYZJE FINANSOWE W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH A WARTOŚĆ AKCJI
TUZIMEK R.

- OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO
ZALESKA M.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014