|
FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE RYZYKO WYCENA STRATEGIE
MORAWSKA H. wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ, 2009, wydanie I cena netto: 40.20 Twoja cena 38,19 zł + 5% vat - dodaj do koszyka Autorzy za przedmiot niniejszego opracowania przyjęli
szeroko pojety rynek finansowych instrumentów pochodnych.Należą do niego kontakty
terminowe,opcje i swapy oraz ich pochodne, bazujące bezpośrednio lub pośrednio na cenie
aktywów finansowych.Swoista konstrukcja poszczególnych derywatów stwarza potrzebę
położenia nacisku na proces ich sprawiedliwej wyceny.
Opracowanie składa się z czterech rozdziałów.Pierwszy z
nich zawiera informacje związane ze zjawiskiem ryzyka finansowego, którego potrzeba
kształtowania stała się przesłanka powstania finansowych dyrewatow. Oprócz
najważniejszych klasyfikacji instrumentów pochodnych zostały takze przedstawione
zasadnicze motywy ich stosowania.Pozostałe rozdziały poświecono kolejno tematyce :
kontraktów terminowych , opcji i swapów.
Spis treści:
WSTĘP
Rozdział 1. KLASYFIKACJA I MOTYWY WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH (Hanna Morawska)
1.1. Ryzyko i jego wpływ na rozwój innowacji finansowych
1.2. Finansowe instrumenty pochodne - pojęcie i rodzaje
1.3. Motywy zawierania transakcji na instrumentach pochodnych
1.4. Ćwiczenia
Literatura
Rozdział 2. KONTRAKTY TERMINOWE NA RYNKU FINANSOWYM (Hanna Morawska)
2.1. Kontrakt forward afutures
2.2. Mechanizm funkcjonowania rynku futures
2.3. Wycena kontraktów terminowych
2.4. Rodzaje finansowych kontraktów terminowych
2.5. Kontrakty terminowe w strategiach inwestycyjnych
2.6. Ćwiczenia
Literatura
Rozdział 3. OPCJE (Jacek Truszkowski)
3.1. Rys historyczny
3.2. Podstawowe informacje o opcjach
3.3. Rodzaje opcji
3.4. Wartość opcji
3.5. Analiza zmienności
3.6. Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego
3.7. Wybrane strategie na rynku opcji
3.8. Ćwiczenia
Literatura
Rozdział 4. KONTRAKTY SWAPOWE (Hanna Morawska)
4.1. Mechanizm funkcjonowania rynku swapów
4.2. Rodzaje kontraktów swapowych
4.3. Wycena walutowych i procentowych kontraktów wymiany
4.4. Wykorzystanie swapów na rynku finansowym
4.5. Ćwiczenia
Literatura
224 strony, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
 - INWESTYCJE INSTRUMENTY FINANSOWE RYZYKO FINANSOWE INZYNIERIA FINANSOWA
JAJUGA K. JAJUGA T.
 - INŻYNIERIA FINANSOWA WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH SYMULACJE KOMPUTER
WERON A. WERON R.
 - OBLIGACJE I ICH PORTFELE. WYCENA, WRAŻLIWOŚĆ, STRATEGIE.
UTKIN J.
 - FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE
GRZYWACZ J. RED.
 - BANKI W WARUNKACH NIESTABILNEJ GOSPODARKI
WIŚNIEWSKI M. RED.
 - BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA PRÓBA NOWEGO PODEJŚCIA
KOWALEWSKI O.
 - EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA BANKÓW GIEŁDOWYCH
KOCHANIAK K.
 - FINANSE BANKÓW
CAPIGA M.
 - KRYZYSY WALUTOWE BANKOWE I ZADŁUŻENIOWE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ
GRUSZCZYŃSKI M.
 - RYZYKO DUŻYCH BANKÓW PERSPEKTYWA POLSKI
MASIUKIEWICZ P.
 - RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ NOWE SPOJRZENIE PO KRYZYSIE
CZARNECKI L.
 - SYSTEM FINANSOWY A ROZWÓJ GOSPODARCZY SZANSE I ZAGROŻENIA
FILIPIAK B. FILA J. RED.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
| 
