wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CZYNNIKI BEHAWIORALNE I FUNDAMENTALNE A STOPY ZWROTU Z AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH POLSKA I BRAZYLIA


SCHABEK T.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2016, wydanie I

cena netto: 44.75 Twoja cena  42,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących

Polska i Brazylia


Praca jest poświęcona zagadnieniu kształtowania się stóp zwrotu z akcji na rynkach wschodzących Polski i Brazylii. Zastosowano w niej holistycznie podejście do tematu. Oprócz czynników tradycyjnie uznawanych za ważne z punktu widzenia finansów neoklasycznych sprawdzono, w jakim stopniu czynniki behawioralne (pochodzące także z rynku amerykańskiego) oddziałują na stopy zwrotu z akcji.

Ważnym elementem opracowania są empiryczne testy modeli stóp zwrotu - zarówno klasycznych, jak i wzbogaconych o zmienne behawioralne oraz makroekonomiczne. Całości towarzyszy bogaty przegląd literatury dotyczącej rynku kapitałowego i najnowszych badań z zakresu finansów behawioralnych.


Wstęp 7

Rozdział 1. Finanse tradycyjne i behawioralne 17
1.1. Tradycyjna teoria portfelowa 17
1.1.1. Model CAPM 21
1.1.2. Hipoteza rynku efektywnego 22
1.1.3. Krytyka Rolla i teoria arbitrażu cenowego 24
1.2. Finanse behawioralne 26
1.2.1. Teoria perspektywy 27
1.2.2. Inne teorie behawioralne 35
1.2.3. Granice arbitrażu i irracjonalność inwestorów 40

Rozdział 2. Modele stóp zwrotu i metodyka ich testowania 45
2.1. Metody testowania modeli stóp zwrotu z akcji 46
2.1.1. Analiza czynnikowa 48
2.1.2. Określenie atrybutów (charakterystyk) spółek 48
2.1.3. Określenie czynników 54
2.1.4. Określenie portfeli jako czynników modelu 55
2.2. Wybrane neoklasyczne modele stóp zwrotu z akcji 58
2.2.1. Modele wieloczynnikowe bazujące na zmiennych rynkowych 59
2.2.2. Modele bazujące na czynnikach makroekonomicznych 70
2.3. Wybrane modele uwzględniające sentyment inwestorów 76

Rozdział 3. Zmienne kształtujące stopy zwrotu z akcji 96
3.1. Metodyka i zakres badania 96
3.2. Czynniki wpływające na stopy zwrotu na rynku polskim i brazylijskim 100
3.2.1. Charakterystyki spółek 101
3.2.2. Wrażliwości spółek 112
3.3. Testy wybranych modeli stóp zwrotu na rynkach wschodzących Polski i Brazylii 138
3.3.1. Modele wieloczynnikowe bazujące na zmiennych rynkowych 139
3.3.2. Modele wieloczynnikowe wzbogacone o pozostałe czynniki: makroekonomiczne i behawioralne 145

Zakończenie 157
Bibliografia 163


190 stron, Format: 16.7x23.9, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018