RYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES W POLSCE
ECHAUST K. wydawnictwo: UE POZNAŃ, 2014, wydanie Icena netto: 39.90 Twoja cena 37,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka RYZYKO ZDARZEŃ EKSTREMALNYCH NA RYNKU KONTRAKTÓW FUTURES W POLSCE
W monografii przedstawiono badania dotyczące ryzyka ekstremalnego, jakiego
doświadczają inwestorzy na rynku kontraktów futures notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Po raz pierwszy w literaturze do analizy ryzyka wykorzystano rzeczywisty rozkład zysków
i strat z inwestycji w kontrakty terminowe.
Wstęp
Rozdział 1
Stopy zwrotu z inwestycji w kontrakty futures
1.1. Kontrakty terminowe futures w Polsce
1.2. Stopy zwrotu z instrumentów finansowych
1.3. Stopy zwrotu z inwestycji w kontrakty futures
1.4. Charakterystyka badanych szeregów
1.5. Miary ryzyka
1.6. Prawo potęgowe i grube ogony rozkładów7
Rozdział 2
Rozkłady bezwarunkowe stóp zwrotu
2.1. Rozkład empiryczny
2.2. Rozkład normalny
2.3. Rozkład logarytmiczno-normalny
2.4. Rozkład alfa-stabilny
2.5. Uogólniony rozkład hiperboliczny
2.5.1. Rozkład hiperboliczny
2.5.2. Normalny odwrotny rozkład Gaussowski
2.6. Uogólniony hiperboliczny skośny rozkład f-Studenta
2.7. Testy zgodności rozkładu teoretycznego z rozkładem empirycznym
2.8. Wyniki badań empirycznych
Rozdział 3
Minimalne i maksymalne wartości stóp zwrotu
3.1. Własności minimalnych i maksymalnych stóp zwrotu
3.2. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych
3.3. Model maksimów fokowych
3.4. Value at Risk dla uogólnionego rozkładu wartości ekstremalnych
3.5. Maksima dla szeregów stacjonarnych
3.6. Value at Risk dla szeregów stacjonarnych
Rozdział 4
Stopy zwrotu pochodzące z ogona rozkładu
4.1. Własności stóp zwrotu pochodzących z ogona rozkładu
4.2. Modelowanie ogonów rozkładu stóp zwrotu typu Frecheta
4.2.1. Metoda regresji liniowej
4.2.2. Estymator Hilla
4.2.3. Metoda Clauseta, Shaliziego i Newmana
4.2.4. Metoda Huismana, Koedijka, Koola i Palma
4.2.5. Wyniki estymacji grubości ogona
4.3. Modelowanie dowolnego typu ogonów rozkładu stóp zwrotu
4.3.1. Nieparametryczne modele ogona rozkładu
4.3.2. Uogólniony rozkład Pareta
4.3.3. Model przekroczeń wartości progowej
4.3.4. Miary ryzyka ekstremalnego
Rozdział 5
Dwuwymiarowa analiza ekstremalnych stóp zwrotu
5.1. Asymptotyczna zależność i niezależność stóp zwrotu
5.2. Kopule
5.3. Klasy kopuli
5.3.1. Kopule archimedesowe
5.3.2. Kopule eliptyczne
5.3.3. Kopule wartości ekstremalnych
5.4. Estymacja parametrów kopuli i weryfikacja poprawności modelu kopuli
5.5. Modelowanie zależności wartości maksymalnych z wykorzystaniem kopuli
5.6. Modelowanie zależności przekroczeń wartości progowej z wykorzystaniem kopuli
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
212 stron, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
- ZROZUMIEĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚWIDERSKA G.K.
- CZAS POSTPRAWDY NIESZCZEROŚĆ I OSZUSTWA W CODZIENNYM ŻYCIU KEYES R.
- MODA WIARA I FANTAZJA W NOWEJ FIZYCE WSZECHŚWIATA PENROSE R.
- PARADOKSY PRAWDOPODOBIEŃSTWA SIMONS K.
- STATYSTYKA W ZARZĄDZANIU AMIR D. ACZEL JAYAVEL SOUNDERPANDIAN
- METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ I WIELOWYMIAROWEJ WE WSPOMAGANIU DECYZJI NERMEND K.
- LEAN MANAGEMENT PO POLSKU O DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYKACH KRÓL T.
- MATEMATYKA I INFORMATYKA NA USŁUGACH EKONOMII ANALITYKA GOSPODARCZA METODY I NARZĘDZIA APPENZELLER D. RED.
- NOWE UJĘCIE RACHUNKU DŹWIGNI EKONOMICZNYCH PRODUKCJA JEDNO- I WIELOASORTYMENTOWA ŻWIRBLA A.
- PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY PROCES I METODOLOGIA W PRAKTYCE FRANKOWSKI K.P.
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub
anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.
|