English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Prezentowana czytelnikom publikacja przeznaczona jest problematyce zarządzania ryzykiem portfela kredytowego banków komercyjnych.

W pracy zaprezentowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które mogą być ze znacznymi korzyściami stosowane przez banki do optymalizacji portfeli kredytowych. Opisana została procedura badania kondycji branż , obejmująca szeroki zakres metod użytecznych na poszczególnych etapach analizy. Następnie pokazane zostały sposoby budowania mapy ryzyka kredytowego w przekroju branżowym. Może ona stanowić bardzo przydatne narzędzie wspomagające decyzje inspektorów kredytowych w zakresie kształtowania struktury portfela kredytowego. Zamieszczone są także optymalizujące strukturę portfela kredytowego rozwiązania, które mogą być wykorzystane jako narzędzie do monitorowania poziomu ryzyka.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym
1.1. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego
1.2. Ryzyko w działalności banku komercyjnego
1.3. Miejsce i rola zarządzania ryzykiem kredytowym w banku
1.4. Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego banków
1.5. System oceny zdolności kredytowej jako wewnątrzbankowy mechanizm redukcji ryzyka
1.6. Przesłanki poszukiwania nowych metod oceny zdolności kredytowej

ROZDZIAŁ II
Kształtowanie portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym
2.1. Pojęcie kondycji ekonomiczno-finansowej branży
2.2. Wykorzystanie analizy kondycji branży w ocenie ryzyka pojedynczego kredytu
2.3. Kształtowanie portfela kredytowego
2.4. Koncentracja branżowa jako element zarządzania portfelem kredytowym
2.5. Metody zarządzania ryzykiem portfela kredytowego

ROZDZIAŁ III
Metody analizy kondycji ekonomiczno-finansowej branż przemysłu i optymalizacji struktury branżowej portfela kredytowego
3.1. Systematyka pojęć i kategorii badawczych
3.2. Problem doboru mierników do klasyfikacji branż
3.3. Procedury normalizacji zmiennych
3.4. Sposoby budowy syntetycznego miernika do oceny branż
3.5. Klasyfikacja branż w ujęciu dynamicznym
3.6. Kształtowanie struktury branżowej portfela kredytowego

ROZDZIAŁ IV
Wykorzystanie analiz branżowych do kształtowania portfela kredytowego
4.1. Studia nad kondycją branż polskiej gospodarki
4.2. Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej branż przemysłu przetwórczego w latach 1998-2006
4.3. Budowa mapy ryzyka kredytowego w przekroju branżowym
4.4. Modelowanie struktury portfela kredytowego w układzie branżowym a praktyka polskich banków

Zakończenie
Aneks
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia

160 stron, B5, oprawa miękka