wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE


GRZYWACZ J. RED.

wydawnictwo: SGH, 2009, wydanie I

cena netto: 49.10 Twoja cena  46,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Głównym celem książki jest określenie zasad funkcjonowania instrumentów pochodnych oraz ocena możliwości efektywnego wykorzystania ich w praktyce gospodarczej.
Na początku scharakteryzowano istotę ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Omówiono również jego wpływ na funkcjonowanie jednostki. Następnie podano miary, dzięki którym ryzyko ogranicza się do kluczowych elementów warunkujących prawidłową ocenę tej kategorii.
Obszerną cześć opracowania stanowi charakterystyka instrumentów pochodnych wykorzystywanych w praktyce gospodarczej w transakcjach zabezpieczających. Pominięto w tym miejscu szereg ich odmian i tych derywatów, które występują tylko sporadycznie, skoncentrowano natomiast uwagę na instrumentach o zasadniczym, praktycznym znaczeniu.
Jednoznacznie przedstawiono istotę poszczególnych transakcji, nie pozostawiając wątpliwości co do możliwości wykorzystania określonych rodzajów pochodnych w konkretnej sytuacji, także przy istniejących ograniczeniach.
Rozwinięciem tej problematyki jest kolejny, trzeci rozdział książki, w którym opisano rynek instrumentów pochodnych w Polsce, stymulowany zarówno przez operacje giełdowe, jak też pozagiełdowe. Oceniono także oferty instytucji finansowych, pośredniczących w tego typu transakcjach.
W opracowaniu uwzględniono również problemy podatkowe i rachunkowe dotyczące stosowania derywatów. Potwierdzono w tym miejscu dużą wagę, z jaką należy traktować konieczność funkcjonowania czytelnych i spójnych uregulowań prawnych.
W każdym rozdziale zwrócono uwagę na racjonalne zasady współpracy z bankiem świadczącym usługi z zakresu instrumentów pochodnych. Wskazano na te elementy umowy, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa i decydują w wielu przypadkach o wynikach przeprowadzonych transakcji.
Praktyczne zasady zarządzania ryzykiem omówione zostały w rozdziale szóstym. Wykorzystano tu przykłady dużych przedsiębiorstw, w których derywaty zdają się być integralną częścią całego procesu zarządzania korporacją.
W ostatniej części książki zwrócono uwagę na ograniczenia w stosowaniu instrumentów pochodnych. Wykorzystano tu przykład transakcji terminowej forward, cieszącej się niemalże największym zainteresowaniem spośród transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
Opracowanie uwzględnia duży dorobek teoretyczny z zakresu instrumentów pochodnych, ale także odwołuje się do praktyki gospodarczej. Liczne przykłady empiryczne stale nawiązują do tej praktyki, przez co stanowią znakomitą bazę do oceny faktycznych możliwości wykorzystywania derywatów w działalności przedsiębiorstw.
Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób związanych z rynkiem instrumentów pochodnych, reprezentujących zarówno przedsiębiorstwa, jak też instytucje finansowe.



Spis treści:
Wstęp
Magdalena Ozdarska, Monika Sośnicka,
Agnieszka Ulianiuk, Paulina Urantowska
Rozdział 1
Definicja i klasyfikacje ryzyka
1.1. Definicja ryzyka
1.2. Klasyfikacje ryzyka
1.3. Wpływ ryzyka na działalność przedsiębiorstwa
1.3.1. Ryzyko walutowe
1.3.2. Ryzyko stóp procentowych
1.4. Miary ryzyka
1.4.1. Miary zmienności
1.4.2. Miary zagrożenia
1.4.3. Miary wrażliwości
1.5. Podsumowanie
Piotr Jankowski, Marek Winiarski, Piotr Żuk
Rozdział 2
Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie
w transakcjach zabezpieczających
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kontrakty terminowe forward i futures
2.2.1. Ogólne informacje na temat kontraktów terminowych
forward i futures
2.2.2. Różnice między kontraktami forward i futures
2.2.3. Walutowy kontrakt terminowy
2.2.4. Opcja terminowa
2.3. Opcje
2.3.1. Definicja, ogólna charakterystyka i podział opcji
2.3.2. Wykorzystanie pojedynczych opcji w transakcjach
zabezpieczających
2.3.3. Wystawianie opcji
2.3.4. Strategie zabezpieczające
2.3.5. Opcje egzotyczne
2.3.6. Podsumowanie
2.4. Swapy
2.4.1. Definicja, ogólna charakterystyka i podział swapów
2.4.2. Swap odsetkowy
2.4.3. Swap walutowy
2.4.4. Swap walutowo-odsetkowy
2.4.5. Swapy drugiej generacji
2.4.6. Rola banku w transakcjach swapowych
Katarzyna Dąbek, Anna Jankowska, Aleksandra Ulewicz
Rozdział 3
Historia instrumentów pochodnych, budowa rynku instrumentów
pochodnych, oferta polskich instytucji finansowych
3.1. Historia instrumentów pochodnych
3.1.1. Rozwój instrumentów pochodnych na świecie
3.1.2. Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce
3.2. Rynek instrumentów pochodnych
3.2.1. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych
3.2.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
3.3. Oferta polskich instytucji finansowych
3.3.1. Rynek pozagiełdowy
3.3.2. Rynek giełdowy
3.3.3. Podsumowanie
Roman Krzyślak, Anna Masłowska
Rozdział 4
Aspekty rachunkowości związane z wykorzystaniem
instrumentów pochodnych
4.1. Wprowadzenie
4.2. Rachunkowość zabezpieczeń
4.3. Wycena instrumentów pochodnych
4.4. Ujmowanie w księgach rachunkowych
4.5. Aspekty podatkowe
4.6. Przykłady
Małgorzata Kosiecka, Paulina Kupis
Rozdział 5
Współpraca z bankiem
5.1. Wprowadzenie
5.2. Umowa dotycząca instrumentów pochodnych
5.3. Wymogi banku dotyczące umów
Krzysztof Zajączkowski
Rozdział 6
Zarządzanie ryzykiem w praktyce
6.1. Znaczenie zarządzania ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa
6.2. Struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem
6.2.1. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
6.2.2. Rola działu finansowego w zarządzaniu ryzykiem
6.2.3. Stopień centralizacji zarządzania ryzykiem
6.3. Metody zarządzania ryzykiem
6.4. Przykłady zarządzania ryzykiem
6.4.1. Telekomunikacja Polska SA
6.4.2. Deutsche Telekom AG
6.4.3. France Telecom
6.4.4. Verizon Communications, Inc
6.5. Podsumowanie
Jacek Grzywacz
Rozdział 7
Ograniczenia w stosowaniu walutowej transakcji
terminowej forward
7.1. Depozyt zabezpieczający
7.2. Marża
7.3. Minimalna kwota transakcji
7.4. Bariera obrotów
7.5. Dylemat transakcji forward oraz problemy w jego zastosowaniu
w praktyce
7.6. Ocena walutowych transakcji terminowych
Zakończenie
Bibliografia


190 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- RYNKI INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
MIKITA M. PEŁKA W.

- RYNEK WALUTOWY I PIENIĘŻNY WPROWADZENIE

- KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA
GRZYWACZ J.

- METODY ILOŚCIOWE W R Z PŁYTĄ CD APLIKACJE EKONOMICZNE I FINANSOWE
KOPCZEWSKA K. KOPCZEWSKI T. WÓJCIK P.

- INWESTYCJE HYBRYDOWE NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI
KASIEWICZ S. ROGOWSKI W.

- EKONOMIA WIEDZY NIEDOSKONAŁEJ KURS WALUTOWY I RYZYKO
FRYDMAN R. GOLDBERG M.D.

- FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE RYZYKO WYCENA STRATEGIE
MORAWSKA H.

- RYNKI FINANSOWE W ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
RED. FILIPIAK B. MIKOŁAJCZYK B.

- RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY
RED.FIERLA A.

- BIBLIA HANDLOWCA NAJBOGATSZE ŹRÓDŁO WIEDZY O SPRZEDAŻY WYDANIE II
GITOMER J.

- ENGLISH FOR THE CAPITAL MARKET
KOPESTYŃSKA Z.

- WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
SZELĄGOWSKA A. RED.

- PIENIĄDZ I CENY W GOSPODARCE POLSKIEJ ANALIZA KOINTEGRACJI SEZONOWEJ
KOTŁOWSKI J.

- ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
SOKÓŁ A. SURMACZ A.O. BROJAK-TRZASKOWSKA M. I INNI

- GLOBALISTYKA PRZYSZŁOŚĆ GLOBALNEJ GOSPODARKI
KACZMAREK T.T.

- MODELOWANIE SYMULACJA I PROGNOZOWANIE SYSTEMY CIĄGŁE
KRUPA K.

- GLOBALISTYKA PROCESY GLOBALNE I ICH LOKALNE KONSEKWENCJE
MAKOWSKI J. CZERNY M. ŁUCZAK R.

- STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. HBR
PRACA ZBIOROWA

- BANK UNIWERSALNY NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SIEŃKO-KOWALSKA B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022