Książka jest jedyną pozycją na rynku wydawniczym, która łączy w sobie trzy
elementy:
- dogłębny opis teorii kursu walutowego
- przegląd najważniejszych opracowań literatury światowej z zakresu modelowania
kursu walutowego
- wyniki obliczeń i wnioski płynące z zastosowania poszczególnych koncepcji kursu
walutowego do objaśnienia zmian kursu złotego.
Spis treści:
Wstęp
1. Rynek walutowy i kursy walutowe (Michał Rubaszek, Dobromił Serwa)
1.1. Miary kursu walutowego
1.2. Systemy kursowe
1.3. Funkcjonowanie światowego rynku walutowego
1.4. Tendencje zmian kursu złotego w latach 1989-2005
1.5. Ewolucja systemu kursowego w Polsce
1.6. Polski rynek walutowy
2. Modele kursu równowagi (Michał Rubaszek)
2.1. Definicje kursu równowagi
2.2. Teoria parytetu siły nabywczej
2.3. Model wzmożonego napływu kapitału zagranicznego
2.4. Model Harroda-Balassy-Samuelsona
2.5. Model kursu równowagi behawioralnej
2.6. Model kursu równowagi fundamentalnej
2.7. Model naturalnego kursu realnego
2.8. Pozostałe modele kursu równowagi
3. Modele kursu walutowego na rynkach finansowych (Dobromił Serwa)
3.1. Parytet stóp procentowych na rynku walutowym
3.2. Zmienność kursu walutowego a premia za ryzyko
3.3. Charakterystyka zmian premii za ryzyko w czasie
3.4. Kurs walutowy w różnych stanach rynków finansowych
3.5. Odchylenia od parytetu stóp procentowych - różne wyjaśnienia
3.6. Reakcje kursu walutowego na zmiany stóp procentowych
Zakończenie
Bibliografia
Indeks
276 stron, oprawa miękka
