English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Teoria nowoczesnego inwestowania jest obszerną pozycją z zakresu analizy i zarządzania portfelem papierów wartościowych. Znajdujemy tu między innymi omówienie teorii portfelowej, ocenę efektywności zarządzania portfelem, przedstawienie modeli CAPM i APT, zasady zarządzania portfelem akcji, obligacji i opcji według stosowanych na świecie matematycznych modeli wyceny tych instrumentów. Osobna część pracy poświęcona została też wpływowi podatków na strategie inwestycyjne, wycenie akcji zwykłych, szacowaniu przyszłych dochodów i dywident oraz teorii rynków efektywnych. Książka ta jest podstawowym podręcznikiem towarzyszącym wykładom z zakresu teorii inwestycji na wielu uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Mamy nadzieję, że książka Haugena spełni swoją rolę, dostarczając podstawowej wiedzy w tej tak ważnej dziedzinie finansów. Jej niewątpliwą zaletą jest prostota wywodu, dzięki czemu można ją polecić jako podręcznik już w początkowym etapie studiów ekonomicznych i finansowych. Jest to również obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy poważnie interesują się działaniem rynków kapitałowych na świecie i pragną nabyć wiedzę o współczesnych metodach zarządzania portfelem inwestycyjnym.

"Kiedy zaproponowano mi redakcję naukową podręcznika Haugena, z przyjemnością stwierdziłem, że nauczanie finansów w Polsce zbliża się szybko do poziomu nauczania w państwach z rozwiniętą gospodarką rynkową. W końcu, osobiście uczę z tego podręcznika studentów amerykańskich w światowym centrum finansowym, jakim jest Nowy York. Przetłumaczenie tej książki na język polski jest jednym z pierwszych kroków w transferze wiedzy finansowej."
Z "Przedmowy" Marka W. Borunia

Spis treści:

1. Wprowadzenie do nowoczesnej teorii inwestowania
2. Papiery wartościowe i rynki
3. Podstawowe pojęcia statystyczne
4. Tworzenie portfela akcji
5. Wyznaczanie zbioru efektywnego
6. Modele wskaźnikowe
7. Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM
8. Empiryczne testy CAPM
9. Teoria arbitrażu cenowego APT
10. Siła optymalizacji portfela za pomocą techniki Markowitza
11. Ocena efektywności zarządzania portfelem
12. Poziom stóp procentowych
13. Struktura czasowa stóp procentowych
14. Zarządzanie portfelem obligacji
15. Technika immunizacji na zmiany stóp procentowych
16. Wycena opcji europejskich
17. Wycena opcji amerykańskich
18. Dodatkowe kwestie związane z wyceną opcji
19. Finansowe kontrakty terminowe typu forward i futures
20. Wpływ podatków na strategie inwestowania i ceny papierów wartościowych
21. Wartość akcji
22. Szacowanie przyszłych zysków i dywidend
23. Pojęcie efektywności rynku
24. Badanie efektywności rynku

860 stron, miękka oprawa