WYKORZYSTANIE ŁAŃCUCHÓW MARKOWA W ANALIZIE RYNKU KAPITAŁOWEGO

STAWICKI J.

wydawnictwo: UMK, 2004, wydanie I

cena netto: ~~45.00~~ Twoja cena 42,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Współczesny aparat opisu zjawisk ekonomicznych korzysta w istotny sposób z pojęć teorii rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych. Znajomość procesów stochastycznych, umiejętność posługiwania się nimi nie tylko ułatwia rozumienie procesów ekonomicznych, ale również pozwala przewidywać przyszłe sytuacje oraz ułatwia podejmowanie trudnych decyzji. Użyteczność narzędzi, jakie można skonstruować korzystając z teorii procesów stochastycznych, jest znaczna, a ich bogactwo zostało już przedstawione w wielu monografiach i podręcznikach. W niniejszej pracy pokazany zostanie proces stochastyczny zwany łańcuchem Markowa w swej podstawowej postaci oraz jego modyfikacje i uogólnienia. Modele prezentowanych procesów będą budowane dla potrzeb analizy szeregów finansowych obserwowanych na giełdzie papierów wartościowych oraz innych procesów ekonomicznych mających bezpośredni związek z tą sferą życia gospodarczego. Przykłady empiryczne oparte będą głównie na obserwacji notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz obserwacji innych procesów zachodzących na tym rynku.

114 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:

- ZASTOSOWANIE TEORII CAROLANA I FISCHERA NA RYNKU KAPITAŁOWYM
NOWAKOWSKI J. BOROWSKI K.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022