ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM IWANICZ-DROZDOWSKA M. RED. Bankowa.pl

Zarządzanie ryzykiem bankowym

Książka omawia ważne i trudne zagadnienia związane z ryzykiem bankowym. Przedstawia zarówno ramy regulacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem, jak i dokładne charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka. Wskazuje metody oceny ryzyk, z odniesieniami do doświadczeń z praktyki i sposobów przeciwdziałania.

W publikacji zwrócono również uwagę m.in. na:

• ryzyko ESG, związane z wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju,
• cyberzagrożenia, wynikające z zastosowania przez banki na coraz większą skalę rozwiązań cyfrowych,
• wiedzę potrzebną do zarządzania ryzykiem, która wykracza poza wiedzę ekonomiczną i konieczne jest sięganie po rozwiązania rekomendowane przez specjalistów z zakresu klimatologii, sztucznej inteligencji, informatyki czy też bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Atutem publikacji jest przekrojowe i praktyczne spojrzenie na wszystkie istotne w bankowości rodzaje ryzyka, jak również przykłady ułatwiające zrozumienie poszczególnych treści.

Książka przeznaczona jest dla ekonomistów, księgowych, finansistów i bankowców, jak również menadżerów. Powinni po nią sięgnąć także studenci kierunków związanych z finansami i rachunkowością.

Publikacja została napisana przez grono ekspertów z zakresu ryzyka, łącząc walory teoretyczne i praktyczne.

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1

Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego | str. 17

1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim | str. 17

1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka | str. 21

1.3. Miary ryzyka | str. 26

1.3.1. Wartość zagrożona (VaR) | str. 28

1.3.2. Alternatywne miary ryzyka | str. 33

1.3.3. Metody szacowania ryzyka | str. 39

1.4. Ryzyko modelu | str. 41

Kluczowe hasła | str. 43

Pytania kontrolne | str. 43

Bibliografia | str. 44

Akty prawne | str. 44

Rozdział 2

Regulacje nadzorcze abzarządzaniebryzykiem | str. 45

2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach | str. 45

2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem | str. 53

2.2.1. Współczynnik wypłacalności | str. 53

2.2.2. Współczynnik dźwigni | str. 57

2.2.3. Wskaźniki płynności | str. 58

2.2.4. Bufory kapitałowe | str. 62

Kluczowe terminy | str. 64

Pytania kontrolne | str. 65

Bibliografia | str. 65

Akty prawne | str. 66

Rozdział 3

Ryzyko kredytowe | str. 67

3.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 67

3.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego | str. 67

3.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego | str. 68

3.1.3. Parametry ryzyka kredytowego | str. 74

3.1.4. Metody i modele wykorzystywane do szacowania parametrów ryzyka | str. 82

3.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego | str. 85

3.2.1. Zdolność kredytowa | str. 85

3.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego | str. 87

3.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego | str. 90

3.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli | str. 95

3.3.1. Modele credit scoring | str. 96

3.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe | str. 106

3.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego | str. 111

3.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym | str. 139

Kluczowe hasła | str. 145

Pytania kontrolne | str. 146

Bibliografia | str. 146

Akty prawne | str. 148

Rozdział 4

Ryzyko ESG | str. 149

4.1. Istota ryzyka ESG | str. 149

4.2. Zmiana klimatu – podstawowe tendencje | str. 150

4.3. Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na banki | str. 152

4.4. Interakcje ryzyka klimatycznego z innymi ryzykami bankowymi | str. 159

4.5. Identyfikacja i pomiar ryzyka klimatycznego | str. 165

4.6. Ryzyka społeczne i ładu korporacyjnego | str. 174

Kluczowe hasła | str. 177

Pytania kontrolne | str. 178

Bibliografia | str. 178

Akty prawne | str. 180

Rozdział 5

Ryzyko struktury bilansu | str. 181

5.1. Istota ryzyka struktury bilansu | str. 181

5.2. Ryzyko płynności | str. 183

5.2.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 183

5.2.2. Metody pomiaru ryzyka płynności | str. 186

5.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów | str. 197

5.3. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej | str. 202

5.3.1. Istota ryzyka stopy procentowej | str. 202

5.3.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej | str. 208

5.3.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów | str. 218

Kluczowe hasła | str. 221

Pytania kontrolne | str. 223

Bibliografia | str. 223

Akty prawne | str. 224

Rozdział 6

Ryzyko rynkowe | str. 225

6.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka | str. 225

6.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka | str. 226

6.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka | str. 228

6.2. Pomiar ryzyka rynkowego | str. 230

6.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego | str. 230

6.2.2. Testowanie wsteczne modeli (backtesting) | str. 242

6.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego | str. 244

6.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe | str. 248

6.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym | str. 253

6.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym | str. 255

Kluczowe hasła | str. 257

Pytania kontrolne | str. 258

Bibliografia | str. 258

Akty prawne | str. 258

Rozdział 7

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym | str. 259

7.1. Ryzyko operacyjne w regulacjach prawnych i ostrożnościowych | str. 259

7.1.1. Definicja ryzyka operacyjnego | str. 259

7.1.2. Otoczenie regulacyjne ryzyka operacyjnego | str. 264

7.2. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym | str. 265

7.2.1. Strategia oraz organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym | str. 266

7.2.2. Gromadzenie danych o zdarzeniach i stratach operacyjnych | str. 269

7.2.3. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str. 271

7.2.4. Kontrola i raportowanie ryzyka operacyjnego | str. 276

7.3. Regulacyjne metody pomiaru ryzyka operacyjnego | str. 279

7.3.1. Metoda podstawowego wskaźnika (BIA) | str. 279

7.3.2. Metoda standardowa (STA) | str. 280

7.3.3. Metody zaawansowane (AMA) | str. 282

7.3.4. Nowa metoda standardowa (SMA) | str. 291

7.4. Wyzwania w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym | str. 296

Kluczowe hasła | str. 300

Pytania kontrolne | str. 301

Bibliografia | str. 301

Akty prawne | str. 303

Rozdział 8

Ryzyko ICT | str. 305

8.1. Istota ryzyka ICT | str. 305

8.1.1. Definicje | str. 305

8.1.2. Atrybuty bezpieczeństwa | str. 307

8.1.3. Powiązanie ryzyka ICT z ryzykiem operacyjnym | str. 308

8.1.4. Powiązanie ryzyka ICT z pozostałymi rodzajami ryzyka | str. 308

8.2. Zagrożenia ryzyka ICT | str. 310

8.2.1. Źródła zagrożeń | str. 310

8.2.2. Typowe scenariusze zagrożeń ryzyka ICT | str. 311

8.3. Kluczowe mechanizmy kontrolne | str. 317

8.3.1. Właściwy podział obowiązków | str. 318

8.3.2. Właściwe zarządzanie zmianą i testowanie | str. 319

8.3.3. Skuteczne zarządzanie kopiami zapasowymi | str. 319

8.3.4. Skuteczne zarządzanie ciągłością działania | str. 320

8.3.5. Właściwe zarządzanie podatnościami | str. 321

8.3.6. Właściwe zarządzanie pojemnością i wydajnością | str. 321

8.3.7. Właściwe zarządzanie outsourcingiem | str. 322

8.3.8. Adekwatna kontrola dostępu | str. 323

8.3.9. Wystarczające kompetencje | str. 323

8.3.10. Właściwe zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego | str. 324

8.3.11. Właściwe zarządzanie incydentami | str. 325

8.3.12. Adekwatna klasyfikacja informacji | str. 325

8.3.14. Właściwa konfiguracja infrastruktury IT | str. 326

8.3.15. Adekwatne zarządzanie architekturą bezpieczeństwa | str. 326

8.3.16. Właściwe zarządzanie ryzykiem ICT | str. 327

8.4. Proces zarządzania ryzykiem ICT | str. 328

8.5. Najważniejsze ramy regulacyjne i regulatorzy rynku | str. 329

8.6. Przydatne standardy i dobre praktyki rynkowe | str. 331

8.7. Zakończenie | str. 333

Kluczowe hasła | str. 334

Pytania kontrolne | str. 335

Bibliografia | str. 335

Akty prawne | str. 336

Rozdział 9

Ryzyko nadużyć | str. 337

9.1. Klasyfikacje ryzyka nadużyć i model zarządzania | str. 337

9.2. Socjotechnika na usługach oszustów | str. 341

9.3. Cyberzagrożenia | str. 343

9.3. Przykłady nadużyć | str. 344

9.3.1. OLX/Vinted | str. 344

9.3.2. APP – Facebook | str. 346

9.3.3. BEC/na fakturę | str. 346

9.3.4. Dopłata do paczki/ kuriera/ na fakturę | str. 348

9.3.5. Na pracownika banku | str. 349

9.3.6. Inwestycje | str. 350

9.3.7. Inne przykłady nadużyć | str. 351

9.3.7.1. Oszustwa kasowe lub na stanowisku pracy | str. 351

9.3.7.2. Oszustwa związane z produktami kredytowymi | str. 352

9.3.7.3. Nadużycia związane z kartami | str. 353

9.3.7.4. Nadużycia związane z bankomatami | str. 354

Kluczowe pojęcia | str. 356

Pytania kontrolne | str. 356

Bibliografia | str. 357

Akty prawne | str. 357

Rozdział 10

Zintegrowana ocena ryzyka ibefektywności banku | str. 359

10.1. Wprowadzenie | str. 359

10.2. Kapitał ekonomiczny | str. 360

10.2.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego | str. 360

10.2.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk | str. 370

10.2.3. Agregacja kapitału ekonomicznego | str. 371

10.3. Pomiar wyników działalności banku | str. 376

10.4. Alokacja kapitału | str. 382

10.5. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka | str. 397

10.6. Testy warunków skrajnych | str. 402

Kluczowe hasła | str. 409

Pytania kontrolne | str. 410

Bibliografia | str. 410

Aneks

Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych | str. 413

Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji | str. 413
Krzywa dochodowości i stopy terminowe | str. 415
Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową | str. 417
3.1. FRA (forward rate agreement) | str. 417

3.2. IRS (interest rate swap) | str. 419

3.3. FX swap | str. 420

3.4. CIRS (currency interest rate swap) | str. 421

Transakcje futures i forward | str. 422
Opcje | str. 423
Bibliografia | str. 426

Skorowidz | str. 427

Autorzy | str. 434

434 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Księgarnia nie działa. Nie odpowiadamy na pytania i nie realizujemy zamówien. Do odwolania !.