English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Ryzyko dużych banków

Perspektywa Polski

Występowanie zagrożeń wynikających z ryzyka systemowego jest cechą współczesnych rynków finansowych. Problem ryzyka dużych podmiotów finansowych zarysował się szczególnie ostro w kontekście kryzysu finansowego subprime.

Rozwój dużych, globalnych struktur instytucji finansowych spowodował pojawienie się kilku konsekwencji związanych z zarządzaniem ryzykiem systemowym:

- powstały instytucje określane jako zbyt duże by upaść (TBTF) lub zbyt ważne by upaść (TITF); ich bankructwo oznaczałoby poważne negatywne konsekwencje w skali międzynarodowej,
- coraz większe banki zawierały coraz większe i liczniejsze transakcje z bankami oraz parabankami; tworząc w efekcie sieć powiązań, która mogła się szybko przekształcić w kanały zarażenia kryzysem,
- globalne, systemowo ważne instytucje finansowe (GSIFIs) coraz trudniej poddawały się nadzorowi zarówno korporacyjnemu, jak i państwowemu, a interesy zarządów, akcjonariuszy i klientów (inwestorów) bywały rozbieżne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy działania globalnych i systemowo ważnych instytucji
1.1. Podejścia teoretyczne i podstawowe definicje
1.2. Teoria regulatory capture
1.3. Nowe regulacje w Unii Europejskiej i USA w obszarze dużych banków

Rozdział 2
Ważniejsze ryzyka globalnych instytucji dla krajowych systemów finansowych
2.1. Skala banków a hazard moralny
2.1.1. Wzrost skali działania
2.1.2. Uwarunkowania hazardu moralnego
2.1.3. Pomoc publiczna dla globalnych grup bankowych działających w Polsce
2.2. Akceleracja cykliczności kredytowania
2.3. Kreowanie zagranicznych baniek spekulacyjnych
2.4. Przelewarowanie (dźwignia finansowa)
2.5. Ryzyko odsysania płynności w konglomeracie
2.6. Sekurytyzacja
2.7. Dysfunkcje systemów motywacji
2.8. Ryzyko compliance
2.9. Powiązania z parabankami

Rozdział 3
Kanały zarażenia kryzysem SIFIs
3.1. Aspekty teoretyczne efektu zarażenia
3.2. Mechanizmy transmisyjne
3.3. Efekt zarażania jako przyczyna utraty płynności w bankach
3.4. Mierzenie efektu zarażenia
3.5. Wytyczne UE w sprawie ograniczenia efektu zarażenia

Rozdział 4
Nowe instrumenty zarządzania ryzykiem SIFIs
4.1. Zmiany instytucjonalne nadzoru finansowego
4.1.1. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego - nadzór makroostrożnościowy
4.1.2. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
4.1.3. Międzynarodowe kolegia nadzorcze
4.1.4. Zmiany instytucjonalne w USA - ustawa Dodda-Franka
4.2. Wzrost wymogów kapitałowych - kapitał buforowy i antycykliczny
4.3. Europejski fundusz naprawczy i resolution regime
Zróżnicowanie instrumentów naprawczych w UE i USA
4.4. Norma dźwigni finansowej a delewarowanie
4.5. Podatek bankowy versus opłata bankowa
4.6. Segmentacja przedsiębiorstw bankowych
Segmentacja banku Dexia - studium przypadku
4.7. Wytyczne dla systemów motywacji
4.8. Stress-testy warunków skrajnych
4.9. Ważniejsze regulacje parabanków
4.10. Inne instrumenty dla dużych podmiotów finansowych
4.10.1. Normy sekurytyzacji
4.10.2. Ograniczenia krótkiej sprzedaży i proprietary trading
4.10.3. Living will
4.11. Konsekwencje ograniczeń dla dużych banków

Rozdział 5
Monitoring zagrożeń SIFIs na polskim rynku
5.1. Ryzyka kraju goszczącego
5.2. Identyfikacja i międzynarodowy potencjał SIFIs
5.3. Udział spółek zależnych SIFIs na polskim rynku
5.4. Monitoring systemowo ważnych instytucji
5.5. Ujawnienia nowych ryzyk w 2012 roku
5.6. Ocena zagrożeń w Polsce - badanie Delphi
5.6.1. Opis metody badawczej
5.6.2. Wyniki badania i wnioski

Rozdział 6
Kierunki zmian w systemie bezpieczeństwa finansowego w Polsce
6.1. System bezpieczeństwa finansowego w Polsce
6.1.1. Rozwiązania instytucjonalne
6.1.2. Sektor parabankowy
6.1.3. Bezpieczeństwo w świetle stress testów
6.1.4. Poziom zaufania do banków i parabanków
6.1.5. Luki regulacji bezpieczeństwa finansowego
6.2. Problemy implementacji nowych projektów UE i doregulowanie systemu
6.2.1. Niekorzystne rozwiązania CRD IV dla krajów goszczących
6.2.2. Opłata na BFG jako parapodatek
6.2.3. Zmiany krajowych regulacji parabanków
6.2.4. Unia bankowa - wątpliwy projekt
Zakończenie
Bibliografia

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Summary. Risk of Big Banks. Polish Perspective

168 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka