| |||||
• polskie
• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu • kontakt |
JAK INWESTOWAĆ W PRODUKTY STRUKTURYZOWANEBLUMKE ANDREASwydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2013, wydanie IIcena netto: Jak inwestować w produkty strukturyzowane stanowi przewodnik inwestowania i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do produktów strukturyzowanych przeznaczony dla inwestorów i osób zarządzających aktywami. Autor przedstawia wykresy dochodowości i
warunki inwestycyjne, dokonuje oceny formuły wypłaty oraz opisuje najważniejsze klasy
aktywów. Porusza także bardziej zaawansowane tematy, takie jak budowanie produktów
strukturyzowanych oraz sposoby unikania pułapek kryjących się w produktach wszystkich
klas aktywów. Wyczerpująco omawia zagadnienia związane z ryzykiem kontrahenta, upadkiem
banku Lehman Brothers oraz inne kluczowe aspekty kryzysu finansowego odnoszące się do
produktów strukturyzowanych.
Wydanie oryginalne: HOW TO INVEST IN STRUCTURED PRODUCTSSpis treści: O autorzestr. 11 Nota prawna str. . 12 Słowo wstępne str. 13 Podziękowania str. 17 Cel niniejszej książki str. 19 Kto powinien być zainteresowany tą książką str. 21 Streszczenie str. 23 Część I. Indywidualne produkty strukturyzowane str. 25 Rozdział 1. Wprowadzenie str. 27 Rozdział 2. Informacje ogólne na temat produktów strukturyzowanych. str. 31 2.1. Definicja przez analogię str. 31 2.2. Nabywcy, sprzedawcy i powody inwestowania w produkty strukturyzowane str. 35 2.3. Odczyt wykresu dochodowości str. 41 2.4. Odczyt formuły wypłaty str. 44 2.5. Odczyt warunków inwestycyjnych str. 47 Rozdział 3. Kategorie produktów strukturyzowanych str. 64 3.1. Produkty z gwarancją kapitału str. 66 3.2. Produkty powiększania dochodu str. 78 3.3. Produkty partycypacyjne str. 90 Rozdział 4. Zachowanie się produktów strukturyzowanych w okresie ich życia str. 112 4.1. Główne miary wyceny i ryzyka str. 113 4.2. Produkty z gwarancją kapitału str. 122 4.3. Produkty powiększania dochodu str. 134 4.4. Produkty partycypacyjne str. 147 4.5. Inne produkty partycypacyjne str. 159 Rozdział 5. Szczególne cechy wspólne produktów strukturyzowanych str. 170 5.1. Opcje quanto str. 170 5.2. Opcje barierowe str. 176 5.3. Opcje z automatycznym wykupem oraz wykupem na żądanie str. 180 5.4. Produkty rolowane oraz produkty bez ustalonego terminu zapadalności str. 194 5.5. Kupony warunkowe i kumulacyjne str. 196 Rozdział 6. Opcje funkcjonalne produktów strukturyzowanych str. 198 6.1. Rozliczenie fizyczne lub gotówkowe produktów opartych na papierach wartościowych str. 198 6.2. Cena "czysta" i cena "brudna" str. 199 6.3. Wartość pożyczkowa str. 200 6.4. Minimalna/maksymalna wielkość emisji i płynność str. 202 6.5. Stopy finansowania i ryzyko kontrahenta/kredytowe str. 207 Rozdział 7. Produkty walutowe, towarowe i o stałym dochodzie str. 213 7.1. Struktury oparte na walutach str. 213 7.2. Struktury o stałym dochodzie str. 235 7.3. Struktury towarowe str. 260 Rozdział 8. Nowe rozwiązania str. 283 8.1. Dostosowane produkty indeksowe str. 283 8.2. Certyfikaty aktywnie zarządzane str. 287 8.3. Elektroniczne platformy transakcyjne str. 291 Część II. Produkty strukturyzowane w ujęciu portfelowym str. 297 Rozdział 9. Wprowadzenie do części II. str. 299 Rozdział 10. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane str. 303 10.1. Kształty rozkładu zwrotów str. 303 10.2. Klasyczne teorie zarządzania portfelem str. 308 10.3. Teoria klasyczna a produkty strukturyzowane str. 313 10.4. Podsumowanie str. 317 Rozdział 11. Propozycja rozwiązania strukturalnego str. 319 11.1. Preferowany rozkład inwestycyjny dla rozkładu zwrotów str. 319 11.2. Klasy rozkładu: sześcian rozkładu zwrotów str. 323 11.3. Krzywa użyteczności (wartości) inwestora str. 325 11.4. Kwestionariusz str. 333 Rozdział 12. Rozkłady zwrotów produktów strukturyzowanych str. 348 12.1. Procedura i dane str. 348 12.2. Produkty z gwarancją kapitału. str. 354 12.3. Produkty powiększania dochodu str. 367 12.4. Produkty partycypacyje str. 384 12.5. Podsumowanie: klasyfikacja produktów str. 395 Rozdział 13. Konstrukcja portfela strukturyzowanego str. 399 13.1. Proces budowy portfela str. 399 13.2. Budowanie portfela produktów strukturyzowanych w teorii str. 401 13.3. Proces preferowanego rozkładu zwrotów a klasyczne zarządzanie str.. 405 13.4. Portfele inwestorów str. 411 Rozdział 14. Słowo na zakończenie str. 420 Załączniki str. 425 Załącznik A. Słownik pojęć str. 427 Załącznik B. Rozkład zwrotów: wyjaśnienie intuicyjne str. 437 Załącznik C. Kwestionariusz str. 442 Załącznik D. Spis ilustracji str. 447 Załącznik E. Spis tabel str. 452 Załącznik F. Informacje o indeksach str. 457 Załącznik G. Strony internetowe emitentów oraz związane z produktami str. 458 Bibliografia str. 461 Indeks str. 463 472 strony, B5, oprawa miękka Osoby kupujące tę książkę wybierały także:
Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie, |
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-