English version

• polskie
podział tematyczny
 
• anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

• Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

• o księgarni

• koszty wysyłki

• kontakt

• Cookies na stronie

Książka "Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności.

W książce m.in.:

- przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
- omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
- omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
- przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako narzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe.

Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identyfikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawione są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Ryzyko a modelowanie rynków finansowych

Rozdział 1
Ryzyko - wybór czy przeznaczenie?
1.1. Istota ryzyka, definicje
1.2. Źródła ryzyka
1.3. Czynniki ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem- znaczenie, uwarunkowania
1.5. Podstawowe rodzaje grup ryzyka z uwzględnieniem współczesnej teorii zarządzania ryzykiem ERM

Rozdział 2
Ryzyko rynkowe a inwestycje w akcje
2.1. Cel i istota pomiaru ryzyka
2.2. Miary ryzyka rynkowego
2.3. Pomiar ryzyka rynkowego z uwzględnieniem mapy ryzyko-dochód

Rozdział 3
Value at Risk jako miara zagrożenia
3.1. Definicja wartości zagrożonej
3.2. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu VaR
3.3. Value at Risk a prognozowanie
3.4. Metody estymacji Value at Risk - postaci analityczne modeli

Rozdział 4
Wartość narażona na ryzyko a rozkład normalny
4.1. Metoda TMAI jako podstawa wyodrębnienia przedmiotu badania
4.2. Rozkład normalny a procentowe zmiany cen
4.3. Badanie rozkładów stóp zwrotu

Część II. Modele empiryczne wartości zagrożnej

Rozdział 5
Szacowanie ryzyka za pomocą Vałue at Risk
5.1. Determinanty modeli Value at Risk
5.2. Metody symulacyjne a wartość ryzykowana
5.3. Estymacja VaR w ujęciu metod parametrycznych
5.4. Prognoza Value at Risk w oparciu o modele parametryczne
i metody symulacyjne
Rozdział 6
VaR w dobie kryzysu
6.1. Symulacja historyczna oraz Monte Carlo w warunkach zawirowań
6.2. Skuteczność metod parametrycznych w kontekście oceny Value at Risk.

Zakończenie
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografia

212 stron, B5, oprawa miękka